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「601699潞安环能」中国保监会发布了保险参与金融衍生品、国债期货和股指期货交易的政策

时间:2021-04-09 21:33:23作者:佚名

7月1日,中国保监会官网发布保险资金参与金融衍生品、国债期货、股指期货交易政策。保监会指出,为支持保险基金参与国债期货交易,有效防范风险,根据《中国金融期货交易所关于商业银行和保险机构参与国债期货交易的公告》精神,保监会近日发布了《保险基金参与国债期货交易规定》,同时修订了《保险基金参与金融衍生品交易办法》和《保险基金参与股指期货交易规定》。

《保险资金参与国债期货交易条例》共有17条。主要内容如下:一、明确参加的目的和期限。保险基金参与国债期货应以对冲风险为目的,不应用于投机目的。二是明确保险资金参与方式。保险资金应当以资产组合的形式参与并开立交易账户,对账户、资产、交易和会计实行独立管理,严格进行风险隔离。第三,设定买卖合同限额,控制杠杆率,加强流动性风险管理。四是加强运营、技术和合规风险管控。第五,明确监督管理和报告相关事项。

《保险基金参与金融衍生产品交易办法》从36条增加到37条。调整的内容包括:一是明确保险资金使用衍生品的目的,删除期限。具体时限根据衍生产品另行制定。二是加强资产负债管理和偿付能力导向,根据风险特征差异设定保险公司委托参与和自我参与的要求。三是要求新保险基金参与衍生品交易的总杠杆率。第四,严格控制内幕交易、操纵证券和利益转移。

《保险资金参与股指期货交易管理规定》的调整内容包括:一是调整套期保值期限、买卖合同限额以及流动性管理的相关要求。第二,明确约定合同权利和责任。委托投资、发行资产管理产品时,应在合同或指引中列明交易目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任等事项。第三,要加回溯报告。参与股指期货的保险机构应每半年报告一次买入计划与实际执行的偏差。

根据最新政策,保险基金参与国债期货交易。任何交易日结束时,任何组合持有的国债期货合约价值不得超过其被套期标的债券、债券基金等净固定收益资产管理产品的账面价值,任何组合持有的国债期货合约价值不得超过该组合净值的50%。其中,卖出国债期货合约的价值和买入国债期货合约的价值不得合并计算差额。任何一个交易日结束时,保险集团(控股)公司和保险公司持有的国债期货合约,经合并滚存计算后的价值,不得超过上季度末公司总资产的20%。

保险基金参与股指期货交易。任何交易日结束时,任何组合持有的卖出股指期货合约的价值不得超过其被套期股票、股权基金等股权资产管理产品账面价值的102%,买入股指期货合约的价值与股票、股权基金等股权资产管理产品市值之和不得超过该组合净值的100%。


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